Deux stratégies — une grille achat-bas-vente-haut et un suiveur de tendance sur cassure — qui tournent en démons permanents sur des données de marché en direct, chaque exécution, réajustement et arrêt d'urgence consigné dans un journal lisible. Mode papier par défaut : prix réels, exécutions simulées, aucune clé de bourse. Les plafonds de risque sont appliqués par le serveur, pas par la stratégie, et un agent IA peut régler la grille chaque heure — sans jamais toucher aux plafonds.
Les marchés oscillent et les marchés tendent ; un bot qui ne connaît qu'un des deux a tort la moitié du temps. Les deux moteurs partagent la même interface : une exécution peut changer d'avis sans changer de portefeuille.
Une échelle de niveaux d'achat et de vente sur une plage de prix : espacement géométrique ou arithmétique, niveaux et allocation par niveau configurables. Achète les creux, vend les rebonds, se ré-ancre quand la géométrie change et n'abandonne jamais l'inventaire lors d'un réajustement.
Entrées à l'achat seulement quand le prix clôture au-dessus du récent sommet avec la moyenne rapide au-dessus de la lente ; sorties sur un stop suiveur à cliquet dimensionné par la volatilité ; un délai avant réentrée. Chaque tranche d'entrée est dimensionnée et revue pour le risque individuellement.
Basculez une exécution en cours entre grille et tendance depuis le tableau de bord. Le démon redémarre et passe le relais proprement : entrées ouvertes annulées avec les exécutions partielles comptabilisées, sorties en cours conservées comme ordres hérités, positions non protégées reprises au coût.
Données de marché en direct, exécutions simulées localement, soldes dans un portefeuille simulé. Aucun compte de bourse, aucune clé. Chaque stratégie, graphique, alerte et garde-fou se comporte exactement comme avec de l'argent en jeu.
Les ordres partent vers le bac à sable de la bourse avec des clés testnet. Même chemin de code que le réel : ce que vous voyez ici est ce que vous obtiendrez là.
Ordres sur le réseau principal avec vos propres clés. Verrouillé à dessein : l'interrupteur de l'exécution et les drapeaux d'environnement du serveur doivent tous concorder ; une incohérence est refusée au démarrage, et le démon s'arrête net sans identifiants.
Un bot n'est jamais plus sûr que ce qui peut lui dire non. Chaque garde-fou ci-dessous s'applique à l'identique en mode papier, testnet et réel.
La géométrie d'une grille est fastidieuse à régler à la main, et les marchés bougent. Alors un assistant comme Claude s'en charge à heure fixe — dans des limites qu'il ne peut pas changer, avec un tableau de scores auquel il ne peut pas échapper.
Tout le système est pilotable par un agent IA via le Model Context Protocol, au nom d'un utilisateur connecté : état, signal de marché, aperçu et réglage de la grille, démarrage, arrêt, arrêt d'urgence, rapport de P/L, backtest, journal de décisions.
Une fois par heure, un agent prend un seul résumé compact de chaque exécution — digest du signal, régime et seuils, grille candidate, historique, un bit « changement significatif » — et réajuste plage, niveaux et déploiement des exécutions signalées, en réallouant des tranches de budget là où c'est utile.
Chaque décision de l'agent est consignée avec son raisonnement, puis notée par le serveur contre ce que le marché a réellement fait. L'agent relit son propre historique dans le résumé suivant et en tire des leçons.
L'agent peut réajuster la géométrie et déplacer des tranches. Il ne peut ni relever un plafond de risque, ni effacer un arrêt d'urgence, ni liquider l'inventaire — cela reste humain. Une tâche « homme mort » prend le relais avec des réajustements par quantiles si la routine se tait deux heures.
Graphiques par exécution — transactions, historique des prix, ligne de tendance, bande de grille, marqueurs de cycle de vie — avoirs, tuile du portefeuille partagé, démarrer / pause / recharger par exécution.
Un processus par exécution active, maintenu par un chien de garde ; données de marché collectées toutes les dix minutes ; une sauvegarde nocturne. Ni root ni gestionnaire de services requis.
Chaque exécution, réajustement, bascule, blocage et arrêt d'urgence est un événement avec un identifiant. Les alertes le portent : une vraie répétition se distingue d'un double envoi.
Testez une grille ou un réglage de tendance candidat depuis le tableau de bord ou l'agent ; scripts de balayage walk-forward pour les paramètres qui comptent.
Exécutions, ordres, événements, données de marché et portefeuille comme points d'accès documentés avec contrôle des rôles et journal d'audit — la même surface qu'utilisent le tableau de bord et le serveur MCP.
Passage en réel, reprise après incident, alertes, le prompt et la conception de la routine d'agent, les preuves derrière les garde-fous — écrits, dans le dépôt.
Construit sur GoatCheese : l'administration, l'API et le serveur MCP sont générés à partir du modèle de données ; les moteurs de stratégie et les démons sont la partie sur mesure.
Clonez-le, lancez l'installateur, créez une exécution papier et regardez-le travailler. Vous voulez votre propre stratégie, une autre bourse, ou une routine d'agent réglée sur vos règles ? Envoyez un brief.
Logiciel expérimental pour la recherche et le trading papier. Rien ici n'est un conseil financier ; si vous connectez des fonds réels, vous le faites à vos risques.